PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^IMUS с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^IMUS и ^GSPC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности ^IMUS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.84%
7.89%
^IMUS
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IMUS:

1.15

^GSPC:

1.86

Коэф-т Сортино

^IMUS:

1.58

^GSPC:

2.50

Коэф-т Омега

^IMUS:

1.24

^GSPC:

1.34

Коэф-т Кальмара

^IMUS:

1.54

^GSPC:

2.77

Коэф-т Мартина

^IMUS:

5.77

^GSPC:

11.99

Индекс Язвы

^IMUS:

2.71%

^GSPC:

1.96%

Дневная вол-ть

^IMUS:

13.50%

^GSPC:

12.66%

Макс. просадка

^IMUS:

-47.72%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^IMUS:

-3.01%

^GSPC:

-3.01%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^IMUS показывает доходность 24.96%, а ^GSPC немного ниже – 23.84%. За последние 10 лет акции ^IMUS превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.78% против 11.15% соответственно.


^IMUS

С начала года

24.96%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

6.84%

1 год

24.96%

5 лет

13.35%

10 лет

11.78%

^GSPC

С начала года

23.84%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

7.89%

1 год

23.84%

5 лет

12.86%

10 лет

11.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^IMUS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^IMUS, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.001.151.35
Коэффициент Сортино ^IMUS, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.581.85
Коэффициент Омега ^IMUS, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.241.28
Коэффициент Кальмара ^IMUS, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.001.541.85
Коэффициент Мартина ^IMUS, с текущим значением в 5.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.777.36
^IMUS
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ^IMUS на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IMUS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.15
1.35
^IMUS
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^IMUS и ^GSPC

Максимальная просадка ^IMUS за все время составила -47.72%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMUS и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.01%
-3.01%
^IMUS
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^IMUS и ^GSPC

Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что ^IMUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.35%
4.04%
^IMUS
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab